报告题目：基于尾部指数回归模型的美国次贷危机传染效应分析

报告时间：2016年3月31日 下午16：00

报告地点：数学学院509室

报告人: 叶五一 副教授

报告人简介：

叶五一,中国科学技术大学副教授；01年本科毕业于中国科学技术大学, 06年获得中国科学技术大学金融工程专业博士，先后在台湾国立中山大学（7个月）、香港城市大学（3个月）、澳大利亚悉尼科技大学大学（3个月）等访问研究。主要研究方向：金融工程、风险管理、金融统计等。 发表金融类学术论文30余篇，其中国家高质量论文收录6篇

目前正主持国家自然科学基金面上项目一项。

Topic:基于尾部指数回归模型的美国次贷危机传染效应分析

Abstract: 金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题，学者们大多数都从相关性变化的角度，对传染效应应存在性进行检验。本文应用尾部指数回归模型，从金融风险的角度对金融危机传染进行分析，研究不同国家股票市场收益率的尾部指数与传染源国家之间的关系，通过尾部系数的变化趋势对危机传染问题进行检验和预测。为了分析美国次贷危机的传染问题，本文对全球几个相关国家的指数数据进行了实证分析，得到了一些有实际意义的结论。