硕士生导师

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贾兆丽

  • 职称 :副教授/硕导
  • 电话:0551-63831694
  • 邮箱 :jiazhaoli@hfut.edu.cn
  • 职务 :统计系主任
  • 所属系 :统计系
  • 主讲课程 :随机过程、金融衍生品定价理论、概率论与数理统计、高等数学、复变函数。
  • 研究领域 :金融数学、随机分析、金融统计
教育经历
  • 2011.9-2014.6,中国科学技术大学,概率统计,博士;
    2003.9-2006.6,安徽师范大学,概率统计,硕士;
    1994.9-1998.7,安徽师范大学,数学教育,本科;
工作经历
  • 2006.6至今, 合肥工业大学
    1998.7-2003.9, 安徽工业大学
科研项目
  • 1、2015—2017,工业过程气体光谱检测反演模型与二维分布图像重建算法研究,安徽省自然科学基金面上项目(1408085MKL84),主持。
    2、2018—2021,波动率衍生品定价及其风险预警研究,安徽省自然科学基金面上项目(JZ2018AKZR0018),主持。
    3、2014-2015,马氏骨架过程下资产定价问题研究,博士专项基金一项(JZ2014HGBZ0190),主持。
    4、 2021-2024,基于不完全数据的函数型分位数回归计量建模:理论及应用,国家自然科学基金面上项目(72071068),参与。
    5、 2014-2019,具有函数特征的不完全数据非参数计量经济模型理论与应用研究,国家社科基金重点项目(14ATJ005),参与。
    6、 2012—2015,变点分析中的统计推断问题及其应用研究,国家自然科学基金项目(11201108),参与。
    7、2012-2016,国家重大科学仪器设备开发专项项目(2012QTXM0786) ,参与。
    8、2013-2015 ,国家“863”项目子课题(2013AA065502),参与。
研究成果
  • 1,Jia Zhaoli and Zhang Shuguang*, Pricing convertible bonds and change of probability measure[J], Journal of Systems Science and Complexity,26(6):968-977.2013.
    2,Jia Zhaoli and Bi Xiuchun, Zhang Shuguang*, Pricing variance swaps under stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process[J], Journal of Systems Science and Complexity, 28(6):1412-1425. 2015.
    3,Yang Shuquan , Jia Zhaoli *, Wu Qianqian , and Wu Huojun , Homotopy Analysis Method for Portfolio Optimization Problem Under the 3/2 Model, Journal of Systems Science and Complexity,34,1087-1101.2021.
    4,Wu Huojun,Jia Zhaoli*,Yang Shuquan,Pricing Variance Swaps under Double Heston Stochastic Volatility Model with Stochastic Interest Rate,Probability in the Engineering and Informational Sciences,accepted,2021。
    5,贾兆丽*,祝东进 汪晓云,绕积马氏链的几个结果。数学研究与评论, 27(4),704-708,2007。
    6,贾兆丽*, 张莉,随机环境中马氏链的直接收敛。合肥工业大学学报,32(1):142-144, 2009。
    7,贾兆丽*,陈思宇,随机环境中马氏链的Chacon-Ornstein定理,大学数学,6(26):137-140, 2010。
    8,贾兆丽*,于春华,马氏环境中马氏链的一个概率不等式及应用”,数学杂志,31(5);865-868,2011。
    9,贾兆丽*,凌能祥,跳扩散模型中的测度变换与可转债的定价,合肥工业大学学报, 40(9):112-116,2011。
    10,贾兆丽*,凌能祥,随机环境中马氏链的Brunel极大遍历定理,工程数学学报, 29(6):843-846, 2012。
    11,汪峻萍*,杨剑波,贾兆丽,基于无缺陷退货的网上销售易逝品供应链协调模型,中国管理科学,21(6):47-56,2013.
    12,贾兆丽*, 张帆, 张曙光, 马氏骨架过程下可转债的定价模型研究, 应用数学学报, 38(3):396-405.2015.
    13,贾兆丽*, 张帆, 张曙光, 基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究, 应用概率统计,31(4): 357-366.2015.
    14,贾兆丽*,杨舒荃,崔龙庆,华铎, 敲定时间为随机变量的情况下奇异期权的定价问题研究, 经济数学, 2017,34(2):79-83.
    15,杨舒荃,贾兆丽*,崔龙庆,杨景涛,离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法, 经济数学, 2018,35(2): 72-77.
    16,贾兆丽*,杨舒荃,OU过程下方差互换的定价问题研究,合肥工业大学学报(自然科学版),2020,43:(5):712-715.
    17,刘策,贾兆丽*,张梦泽,基于非放射随机波动模型对波动率互换的定价,合肥工业大学学报(自然科学版),2021,已接受
    18,贾兆丽*,杨舒荃,吴霍俊,独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略,应用数学学报,2021,已接受
社会兼职
其他

荣获荣誉

2019年全国大学生统计建模比赛一等奖,(指导教师)。

2019年、2020年安徽省大学生统计建模比赛一等奖,(指导教师)。

2020年安徽省大学生统计建模比赛优秀指导教师。